闭眼时眼睛疼可能是由以下原因导致：
一、有异物：当风沙较大时，空气中的粉尘、柳絮等异物容易飞进眼睛，从而导致眼睛有异物存在。这种异物刺激会使眼睛产生不适感，进而引起闭眼时疼痛。此时应尽量避免用手揉搓眼睛，可选择用清水进行清洗，以帮助异物排出。
二、炎症：若眼睛遭到细菌侵袭，可能引发炎症。炎症的刺激会对眼睛造成损伤，致使闭眼时出现疼痛。针对这种情况，患者可在医生指导下使用如下药物进行治疗，以促进炎症消退：
1.乳酸左氧氟沙星滴眼液：具有抗菌作用。
2.普拉洛芬滴眼液：能起到抗炎的效果。
3.氟康唑滴眼液：可用于抗真菌。
三、视疲劳：如果患者过度熬夜，平时还长时间盯着电脑、电视等电子产品的屏幕，就可能导致视疲劳的发生，进而引起闭眼时眼睛疼痛。对此，患者平时应注意调整作息，避免熬夜，同时养成良好的用眼习惯，这将有助于缓解相关症状。
总之，当出现闭眼时眼睛疼的情况时，需根据具体原因采取相应的措施来改善。如果症状持续不缓解或加重，应及时就医进行专业的诊断和治疗。