一般情况下，抑郁症患者整夜失眠可通过多种方式来改善，主要包括药物治疗、心理治疗和生活管理。
一、药物治疗：
抑郁症作为一种以抑郁为主要表现的精神疾病，患者常有情绪低落、兴趣减退、悲观等症状，可能导致整夜失眠。此时患者应及时前往正规的专科医院接受诊治。通常可在医生指导下，依据具体病情服用相应药物来治疗，如盐酸氯丙嗪片，能起到抗精神病的作用，对兴奋躁动、幻觉妄想、思维障碍等有较好疗效；盐酸氯米帕明片，可用于治疗各种抑郁状态；盐酸阿米替林片，适用于治疗焦虑性或激动性抑郁症。
二、心理治疗：
1.认知行为治疗：患者可前往正规专科医院进行该项治疗。专业医生会引导患者回顾其成长经历，探寻对其性格、心理情绪产生影响的因素，(1)帮助患者识别和改变负面的思维模式和行为习惯，(2)通过调整认知来改善情绪和行为。
2.精神分析治疗：医生会分析患者目前面临的压力，(1)协助患者调整心态，找到放松的方式，(2)深入挖掘患者潜意识内的矛盾冲突或致病因素，帮助患者建立健康的心理结构，进而改善病情。
三、生活管理：
抑郁症患者在日常生活中要做好多方面。首先要坚持适度的体育锻炼和户外活动，这有助于缓解抑郁情绪和改善睡眠。睡前可适当进行肌肉按摩或泡脚，能放松身心。同时要适量多食用新鲜的水果和蔬菜，保证营养均衡。此外，要注意休息，保持心情放松，这些措施一般都能有效改善整夜失眠的状况。
总之，对于抑郁症患者整夜失眠的情况，可综合运用药物治疗、心理治疗和生活管理等方法来进行改善和缓解，帮助患者提高生活质量，促进康复。