闭眼时眼睛疼可能由多种原因导致，包括有异物、炎症、视疲劳等。具体如下：
一、有异物：当风沙较大时，空气中的粉尘、柳絮等异物容易飞进眼睛，引起眼睛异物感，进而刺激眼睛，导致闭眼时疼痛。此时应尽量避免用手揉搓眼睛，可选择用清水清洗，以帮助异物排出。
二、炎症：若眼睛遭到细菌侵袭，可能引发炎症，炎症刺激可使眼睛受损，从而出现闭眼时疼痛。可在医生指导下使用药物进行治疗，如：
1.乳酸左氧氟沙星滴眼液：具有抗菌消炎的作用。
2.普拉洛芬滴眼液：能缓解炎症引起的眼部不适。
3.氟康唑滴眼液：可用于特定病菌引起的眼部炎症。
这些药物有助于促进炎症消退。
三、视疲劳：若过度熬夜，且平时长时间盯着电脑、电视等电子产品屏幕，可能导致视疲劳，进而引起闭眼时疼痛。患者平时应注意调整作息，避免熬夜，养成良好的用眼习惯，以缓解症状。
总之，当出现闭眼时眼睛疼的情况时，应根据具体原因采取相应的措施进行处理，以缓解不适症状。如果症状持续不缓解或加重，应及时就医。