大姨妈来的第一天进行性行为一般不会怀孕，但可能会对女生的身体造成一些不良影响，具体包括以下几个方面：
1.妇科疾病：月经期间，子宫内膜脱落，子宫颈口张开，此时进行性行为，容易将细菌带入子宫，引起感染，导致宫颈炎、盆腔炎等妇科疾病。
2.子宫内膜异位症：如果月经期间进行性行为，经血可能逆流，导致子宫内膜异位症，引起痛经、性交痛等症状。
3.免疫性不孕：月经期间进行性行为，可能会导致免疫性不孕，使女性对精子产生抗体，影响受孕。
此外，月经期间进行性行为还可能导致月经失调、经量增多、经期延长等问题。因此，建议女性在月经期间避免进行性行为，保持外阴清洁，避免感染。如果出现月经异常、腹痛等症状，应及时就医，以便明确诊断，进行针对性治疗。