男性第一次性行为时感到疼痛，可能与以下因素有关：
1.处女膜破裂：处女膜是位于阴道口的一层薄膜，初次性行为时，处女膜会破裂，引起疼痛和少量出血。
2.阴道紧张：初次性行为时，女性阴道可能会比较紧张，导致阴茎进入时感到不适和疼痛。
3.缺乏性经验：缺乏性经验可能导致男性和女性在性行为中不够熟练，增加疼痛的风险。
4.心理因素：紧张、焦虑、兴奋等心理因素也可能影响性行为的舒适度，导致疼痛感知增加。
需要注意的是，每个人的身体和体验都是不同的，有些男性可能不会感到疼痛，而有些男性可能会感到较为明显的疼痛。如果疼痛持续或严重影响生活，建议咨询医生进行进一步评估和建议。此外，性行为应该是自愿、舒适和安全的，双方应该充分沟通和尊重对方的感受。如果有任何疑虑或担忧，最好在性行为前进行充分的讨论和准备。