男性第一次性行为时感到疼痛是一个常见的现象，有以下几个原因：
1.处女膜破裂：处女膜是一层薄膜，位于阴道口，初次性行为时，处女膜会破裂，引起疼痛和少量出血。
2.阴道紧张：初次性行为时，女性的阴道通常比较紧张，缺乏弹性，这可能导致阴茎插入时的不适和疼痛。
3.缺乏性经验：缺乏性经验可能导致男性和女性在性行为中缺乏协调和技巧，从而增加疼痛的可能性。
4.心理因素：紧张、焦虑、恐惧等心理因素可能导致男性和女性在性行为中无法充分放松，从而增加疼痛的感觉。
对于初次性行为时的疼痛，以下是一些建议：
1.充分沟通：男性和女性应该在性行为前充分沟通，了解彼此的感受和需求，以减少疼痛和不适。
2.充分准备：男性和女性应该在性行为前进行充分的前戏，使阴道充分湿润，以减少疼痛和不适。
3.放松心态：男性和女性应该在性行为中放松心态，充分享受性行为带来的愉悦，以减少疼痛和不适。
4.寻求帮助：如果男性和女性在性行为中遇到问题或疼痛无法缓解，应该及时寻求专业医生的帮助。
总之，男性第一次性行为时感到疼痛是一个常见的现象，但是可以通过充分沟通、充分准备、放松心态和寻求帮助等方式来缓解疼痛和不适。如果疼痛持续时间较长或伴有其他症状，应该及时寻求专业医生的帮助。