女生第一次性行为时会感到疼痛，主要原因有以下几点：
1.处女膜破裂
处女膜是位于阴道口的一层薄膜，其中含有血管和神经末梢。性行为时，处女膜会因阴茎的进入而破裂，从而引起疼痛和少量出血。
2.阴道扩张
性行为时，阴茎需要扩张阴道，这也会导致一定程度的疼痛。
3.心理因素
第一次性行为对于很多女生来说是一个新的体验，可能会感到紧张、焦虑或恐惧，这些心理因素也可能加重疼痛的感觉。
需要注意的是，每个人的身体和感受都不同，有些女生可能会感到非常疼痛，而有些女生可能只会感到轻微的不适。此外，如果性行为过程中感到剧烈疼痛或持续出血，应及时就医，以排除其他潜在的问题。同时，使用润滑剂可以减少疼痛和不适感。在进行性行为时，双方应该互相尊重和理解，以确保对方的舒适和安全。如果有任何关于性健康的问题，建议咨询医生或专业的健康专家。