男性第一次性交时感觉疼痛，可能是由多种原因引起的，以下是一些可能的原因：
1.处女膜破裂：处女膜是位于阴道口的一层薄膜，初次性交时，处女膜会破裂，可能会引起疼痛和少量出血。
2.阴道紧张：女性的阴道在初次性交时可能会比较紧张，缺乏弹性，这也会导致疼痛。
3.缺乏性经验：缺乏性经验可能会导致男性在性交时过于紧张或不熟练，从而引起疼痛。
4.疾病因素：某些疾病，如阴道炎、尿道炎等，也可能导致性交疼痛。
针对这种情况，可以采取以下措施：
1.放松心态：性交时放松心态，减轻紧张情绪，可以缓解疼痛。
2.增加性前戏：增加性前戏可以让阴道充分湿润，减少疼痛。
3.注意卫生：性交前后要注意清洁卫生，避免感染。
4.寻求医生帮助：如果疼痛持续或加重，或者伴有其他症状，如瘙痒、异味、尿频、尿急等，应及时就医，进行相关检查和治疗。
总之，男性第一次性交时感觉疼痛是正常的，但如果疼痛持续或加重，应及时就医，排除疾病因素。同时，双方应加强沟通，相互理解，共同探索适合的方式，以提高性生活质量。