皮脂腺囊肿不能用针挑破，自行挑破可能会导致感染。以下是对正确问题的分析：
1.皮脂腺囊肿的形成：皮脂腺囊肿是由于皮脂腺排泄管阻塞，皮脂腺囊状上皮被逐渐增多的内容物膨胀所形成的潴留性囊肿。
2.感染的风险：自行用针挑破皮脂腺囊肿会破坏皮肤的保护屏障，使细菌更容易进入囊肿内部，导致感染的风险增加。感染可能会引起红肿、疼痛、化脓等症状，严重时还可能需要手术治疗。
3.正确的处理方法：对于较小的皮脂腺囊肿，通常不需要特殊处理，医生可能会建议观察或定期复查。如果皮脂腺囊肿较大、感染或出现其他不适症状，医生可能会采取手术切除的方法进行治疗。
因此，皮脂腺囊肿不能用针挑破，自行挑破可能会导致感染。如果发现皮脂腺囊肿或出现相关症状，应及时就医，遵循医生的建议进行治疗。