胸闷气短且深呼吸时想咳嗽，可能与以下原因有关。
1.呼吸道疾病
感染：如病毒、细菌、支原体等感染，可引起呼吸道炎症，导致咳嗽、胸闷等症状。
气道高反应性：气道对各种刺激因子出现过强或过早的收缩反应，可引起咳嗽、胸闷。
气道异物：气道内进入异物，可导致咳嗽、胸闷。
肺部疾病：如肺炎、肺结核、肺癌等，可影响肺部功能，导致咳嗽、胸闷。
2.心脏疾病
心律失常：如心房颤动、早搏等，可导致心脏射血功能异常，引起肺部淤血，导致咳嗽、胸闷。
心力衰竭：心脏功能衰竭，可导致肺部淤血，引起咳嗽、胸闷。
3.其他
贫血：贫血可导致全身缺氧，引起胸闷、咳嗽。
神经官能症：因精神心理问题引起，常伴有焦虑、失眠等症状。
药物副作用：某些药物可能引起咳嗽、胸闷等不良反应。
如果出现胸闷气短且深呼吸时想咳嗽的症状，建议及时就医，进行相关检查，如血常规、胸片、心电图等，以明确病因，并进行针对性治疗。同时，应注意休息，避免劳累和剧烈运动，避免接触过敏原，保持室内空气流通。