一般来说，抑郁症患者整夜失眠可通过如下方式予以改善：一是药物治疗，二是心理治疗，三是生活管理。
一、药物治疗：抑郁症指的是以抑郁作为主要表现的一类精神疾病，患者常常有情绪低落、兴趣减退、悲观等表现，可能会出现整夜失眠的状况。此时患者应及时前往正规的专科医院进行诊断和治疗，通常可在医生指导下，依据具体病情服用相关药物来进行治疗，比如盐酸氯丙嗪片、盐酸氯米帕明片、盐酸阿米替林片等。
二、心理治疗：患者可前往正规的专科医院接受心理治疗，常见的治疗方法包括认知行为治疗、精神分析治疗等。
1.认知行为治疗：在专业医生引导下回顾患者成长经历，找寻对其性格、心理情绪产生影响的因素。
2.精神分析治疗：分析患者当下所面临的压力，助力其调整心态，找到放松的途径；挖掘患者潜意识内的矛盾冲突或致病因素，辅助患者构建起健康的心理结构，以此来改善病情。
三、生活管理：抑郁症患者在日常生活中要坚持适度的体育锻炼以及户外活动，睡前可适当进行肌肉按摩或泡脚，适量多进食新鲜的水果和蔬菜，注重休息，放松心情，通常这样能够有效改善整夜失眠的症状。
总之，对于抑郁症患者整夜失眠的情况，可综合运用上述多种方法来进行改善和治疗，以帮助患者缓解失眠症状，提升生活质量。