一般来说，抑郁症患者整夜失眠可通过如下方式改善：一是药物治疗，二是心理治疗，三是生活管理。
一、药物治疗：抑郁症主要是指以抑郁为显著表现的精神疾病，患者常感到情绪低落、兴趣丧失、悲观等，可能因此而整夜失眠。这时患者应尽快前往正规的专科医院接受诊断和治疗。通常情况下，可在医生指导下，依据具体病情服用相关药物来进行治疗，比如盐酸氯丙嗪片，其具有较强的镇静作用；盐酸氯米帕明片，能有效改善抑郁状态和睡眠情况；盐酸阿米替林片，对抑郁症及伴随的失眠有一定疗效。
二、心理治疗：患者可以前往正规的专科医院进行心理治疗。常用的治疗方法包括认知行为治疗、精神分析治疗等。1.认知行为治疗：在专业医生引导下回顾患者的成长经历，找寻对其性格、心理情绪产生影响的因素；分析患者当下所面临的压力，协助其调整心态，找到放松的方式。2.精神分析治疗：发掘患者潜意识内的矛盾冲突或致病因素，帮助患者构建起健康的心理结构，以此来缓解病情。
三、生活管理：抑郁症患者在日常生活中要坚持适度的体育锻炼和户外活动。睡前可适当按摩肌肉或泡脚，多食用新鲜的水果和蔬菜，注意休息并放松心情，通常这样能有效改善整夜失眠的症状。
总之，对于抑郁症患者整夜失眠的情况，可综合运用药物治疗、心理治疗和生活管理等方法来改善，具体应根据患者的实际情况选择合适的方式。