失眠抑郁症患者应在医生的指导下选择合适的药物进行治疗，常用的药物包括：
1.抗抑郁药：如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）等。这些药物可以调节神经递质的功能，改善抑郁和失眠症状。
2.苯二氮䓬类药物：如地西泮、氯硝西泮等。这类药物具有镇静催眠作用，可用于改善失眠症状，但长期使用可能会产生依赖性。
3.非苯二氮䓬类药物：如唑吡坦、佐匹克隆等。这类药物起效快、半衰期短，不良反应较小，适用于短期治疗失眠。
4.抗精神病药：如氯氮平、奥氮平等。这类药物在治疗精神分裂症等精神疾病的同时，也可能对失眠和抑郁症状有一定的改善作用。
需要注意的是，药物治疗应遵循个体化原则，根据患者的具体情况（如年龄、症状严重程度、合并疾病等）选择合适的药物，并从小剂量开始逐渐增加剂量，以减少不良反应的发生。同时，药物治疗往往需要结合心理治疗（如认知行为疗法）和生活方式调整（如保持规律的作息时间、避免睡前使用电子设备等），才能取得更好的治疗效果。
此外，患者在服用药物期间应遵医嘱按时服药，不要自行增减药量或停药。如果出现药物不良反应或治疗效果不佳，应及时告知医生，以便调整治疗方案。同时，患者和家属也应该关注患者的情绪变化，给予其支持和鼓励，帮助其树立治疗信心。
总之，失眠抑郁症的治疗需要综合考虑患者的情况，选择合适的治疗方法。药物治疗应在医生的指导下进行，同时结合心理治疗和生活方式调整，以提高治疗效果。