六个月宝宝第一次发烧39度，可采取以下方式处理：
1.物理降温：用温水擦拭宝宝的手心、脚心、腋窝、腹股沟等部位，或者给宝宝洗温水澡，但是要注意保暖，避免再次着凉。
2.多喝水：发烧会导致宝宝体内水分流失，多喝水可以补充水分，防止脱水。
3.观察宝宝的精神状态：如果宝宝精神状态良好，可以在家观察；如果宝宝精神状态差，或者出现高热惊厥、呼吸急促等症状，应及时就医。
4.就医：在医生的指导下使用退烧药，如布洛芬、对乙酰氨基酚等。同时，要注意药物的使用剂量和使用时间，避免药物过量对宝宝造成伤害。
5.病因治疗：如果宝宝发烧是由感染引起的，如病毒感染、细菌感染等，需要使用抗病毒药物或抗生素进行治疗。
6.注意护理：给宝宝穿宽松、舒适的衣服，保持室内空气流通，注意宝宝的个人卫生，勤洗手、勤换衣服等。
需要注意的是，宝宝第一次发烧，家长不要过于紧张，但是也不能掉以轻心。如果宝宝发烧持续不退，或者出现其他异常症状，应及时就医，以免延误病情。