第一次性行为时没有出血但感到很痛，可以采取以下措施来缓解疼痛：
1.休息：确保身体得到充分的休息，避免过度劳累。
2.冷敷：在疼痛的部位用冷敷布或冰袋敷一段时间，可以减轻疼痛和肿胀。
3.止痛药：按照医生的建议服用止痛药，如布洛芬等。
4.保持清洁：保持私密部位的清洁，避免感染。
5.避免刺激：避免性行为或其他可能导致疼痛的活动，直到疼痛缓解。
需要注意的是，每个人的身体状况和反应都不同，如果疼痛持续或加重，或者出现其他异常症状，应及时就医，进行进一步的检查和治疗。此外，如果有任何疑虑或担忧，也可以咨询医生或专业的健康顾问。同时，在进行性行为时，应该采取适当的保护措施，如使用安全套，以预防性传播疾病和避免意外怀孕。