女生第一次进行性行为时，需要注意以下几个方面：
1.避孕：第一次进行性行为，可能会因为紧张、兴奋等因素，忘记采取避孕措施，导致怀孕。如果不想要孩子，一定要做好避孕措施，如使用避孕套、口服避孕药等。
2.卫生：第一次进行性行为，可能会导致处女膜破裂，引起出血和疼痛。要注意保持外阴清洁，避免感染，可以使用温水清洗外阴。
3.疼痛：第一次进行性行为，可能会引起处女膜破裂，导致疼痛。如果疼痛持续时间较长或者疼痛剧烈，需要及时就医。
4.心理：第一次进行性行为，可能会因为紧张、害怕等因素，导致心理不适。要注意放松心情，缓解紧张情绪。
5.疾病：第一次进行性行为，可能会因为不注意卫生等因素，导致疾病的传播。要注意性卫生，避免多个性伴侣。如果出现尿频、尿急、尿痛等症状，需要及时就医。
6.就医：如果第一次进行性行为后，出现出血、疼痛、发热等症状，需要及时就医，进行检查和治疗。
总之，第一次进行性行为需要注意的事项很多，要注意保护自己的身体健康。如果出现异常症状，需要及时就医，进行检查和治疗。