小女孩第一次来月经时，需要注意以下几点：
1.认识月经：这是正常的生理现象，不用紧张或害怕。
2.准备合适的卫生巾：选择透气性好、吸收能力强的卫生巾，并及时更换，保持干爽。
3.注意个人卫生：每天用温水清洗外阴，保持清洁，但不要盆浴或坐浴。
4.避免剧烈运动：月经期间应避免剧烈运动，以免引起腹痛或月经量增多。
5.注意饮食：避免食用辛辣、生冷等刺激性食物，多吃富含营养的食物。
6.注意保暖：月经期间要注意保暖，避免着凉。
7.记录月经：可以记录月经的时间、量等情况，以便了解自己的身体状况。
8.寻求帮助：如果遇到问题或不适，及时寻求家长或老师的帮助。
总之，小女孩第一次来月经时，要保持良好的心态，注意个人卫生和健康，如有不适及时就医。