男性第一次性行为时可能会感到疼痛，这主要是由以下原因引起的：
1.处女膜破裂：处女膜是位于阴道口的一层薄膜，性行为时可能会破裂，导致疼痛和少量出血。
2.阴道紧张：第一次性行为时，阴道可能会比较紧张，这也会导致疼痛。
3.缺乏性经验：缺乏性经验可能会导致男性在性行为中过于紧张和焦虑，从而引起疼痛。
4.其他因素：男性在第一次性行为时可能会过于兴奋，导致阴茎勃起过度，这也可能会引起疼痛。
针对这些原因，可以采取以下措施来缓解疼痛：
1.放松心态：性行为是一种自然的生理过程，不要过于紧张和焦虑。
2.充分前戏：充分的前戏可以帮助女性阴道分泌更多的液体，从而减少疼痛。
3.使用润滑剂：使用润滑剂可以减少阴道和阴茎之间的摩擦，从而减轻疼痛。
4.慢慢进入：在性行为中，慢慢进入可以减少疼痛。
总之，男性第一次性行为时感到疼痛是正常的，但是如果疼痛过于剧烈或持续时间过长，应该及时就医，排除其他潜在的疾病。