小孩持续高烧39到40度不退时，首先要采取退热措施，可将退热药物与物理降温相结合，同时有条件应尽快前往医院进行血液检查，并遵循医嘱用药治疗。具体如下：
一、退热药物治疗：当体温超过39°C达到高热状态，必须迅速降温，以防出现发热惊厥现象。可口服布洛芬或对乙酰氨基酚，一般按剂量服用后30分钟左右体温会开始下降，且两次退热药的间隔需4-6小时，24小时内用药不得超过4次。
二、物理降温：若药物降温效果不理想，可同步进行物理降温。可以用温湿毛巾擦拭患儿的四肢、腋下等部位来帮助散热，同时要让患儿多喝水，这样能促进机体新陈代谢，有助于降低体温。
三、病因治疗：高烧不退往往单纯依靠物理降温以及使用退烧药物难以有效控制体温，需要从根本病因着手解决。建议家长带孩子就医后尽快进行相关检查，以明确具体病因，然后根据检查结果积极配合医生进行相应治疗。针对病因选择合适的药物，比如若是细菌感染，应遵医嘱使用头孢克洛、阿莫西林等抗生素药物进行治疗；若是病毒感染，可服用奥司他韦、阿昔洛韦等药物进行治疗。
总之，当小孩高烧不退时，要综合采取多种措施来应对，尤其是要明确病因并进行针对性治疗，以保障孩子的健康。