第一次性行为时没有出血，但感到很痛，可能是由以下原因引起：
1.处女膜的形态和结构因人而异，有些处女膜较薄、孔较大或富有弹性，初次性行为时可能不会破裂，也可能在之前的运动或活动中已经破裂，所以不会有出血现象。
2.疼痛是性行为中常见的感觉，可能与处女膜破裂、阴道扩张以及心理因素等有关。有些人可能对疼痛比较敏感，即使处女膜破裂，也可能会感到明显的疼痛。
3.其他因素，如缺乏性知识、紧张、焦虑等，也可能导致疼痛的感觉增强。
需要注意的是，处女膜破裂并不一定意味着性行为的发生，因为有些女性可能由于处女膜先天缺失或其他原因而没有处女膜。此外，性行为中的疼痛也可能是其他问题的信号，如阴道炎、宫颈炎等妇科疾病。
如果第一次性行为后出现持续的疼痛、出血或其他不适症状，建议及时就医，进行妇科检查，以排除潜在的妇科问题。同时，了解性知识、与伴侣进行充分的沟通以及采取适当的避孕措施对于性行为的健康和安全也是非常重要的。