小女孩第一次来月经时，需要注意以下几点：
1.了解月经：这是正常的生理现象，不用过于紧张。
2.准备合适的卫生巾：选择透气性好、吸收能力强的卫生巾，并及时更换。
3.注意个人卫生：保持外阴清洁，每天用温水清洗，勤换内裤。
4.注意饮食：避免食用辛辣、寒凉等刺激性食物，多吃富含蛋白质、维生素等营养物质的食物。
5.注意保暖：尤其是腹部，避免着凉。
6.避免剧烈运动：月经期间应避免剧烈运动，以免引起月经量增多或痛经。
7.记录月经：记录月经的时间、量等信息，以便了解自己的月经周期。
8.寻求帮助：如果有任何疑问或不适，应及时寻求家长或医生的帮助。
总之，小女孩第一次来月经时，家长和老师应给予关心和指导，帮助她们正确面对这一正常的生理现象。